怎样做股票指数期货套利交易？

怎样做股票指数期货套利交易？
股票指数期货套利交易，就是在做成一笔股票指数期货交易时，在交翎期前，又做一笔与前面一笔交易相反的交易，即将实与卖结合起来做，使两笔交易相互抵冲，赚取差额收益的交易方式。这种交易是股票指数期货交易与套gijJ 交易的给合。
股票指数期货交易，前面已作过介绍，它可以避免和减轻由于个别股票价格波动，给投资者带来的风险，使风险分散和减弱。但股票价格指数仍然会上下波动，有时波动幅度还很大，因此依然有较大的风险。但如果采取买卖套做，无论指数是上升或是下降，风险都会大大降低。

如某甲与某乙签订了一笔为期2 个月的卖出股票指数期货合同，签约时股票指数为500 点，每点价格为100 元。为了避免指数上升带来较大的风险损失，某甲又与某丙签订了一笔买入股票指数期货合同，约定股票指数为500 点，每点价格90 元。力求通过两笔交易相互抵冲，减轻风险，并获取一笔差额收益。合同到期，如股票指数上升洲点，某甲与某乙签订的卖出合同到交割时将损失SOOQ 元，而某甲与某乙签订的买入合同因指数上升幼点，而盈利4500 元，冲抵后损失仅500 元。反之，如果指数下降50点，卖出合同将盈利500 元，而买入合同将损失4500 元，抵后盈利500 元。从而通过套利交易，减轻了单做股票指数期货交易的风险。

做股票指数期货套利交易，一般耍向证券经纪商交纳10 ％的保证金，并通过委托经纪商在交易所公开竟价交易，到交割期盈亏轧抵后，收取盈利差额或补充亏损差额而了结交易。